交易员Benson的独特交易策略与数据驱动方法

Benson是一位专业的加密货币交易员,拥有5年全职交易经验。他通过开发独特的数据驱动交易体系,在市场中取得了不错的成绩。本文总结了Benson的交易策略、方法论以及对市场的洞察。

一、Benson的交易背景与策略形成

Benson最初和大多数新手一样,频繁追涨杀跌导致亏损。后来他意识到市场波动实际上是由主力操控的,主力通过制造波动来收割流动性较弱的散户。

2019-2022年期间,Benson发现资金费率对交易有重要影响。当合约持仓量高且资金费率出现极端值时,市场行情可能会反转。他通过反市场情绪操作,在牛市中获得了不错的利润。

2022年美联储开始加息,影响了币圈资金费率的敏感度,导致Benson原有的交易体系失效。此后,他开始研究订单簿数据并开发了CoinKarma指标,以寻找更安全的交易位置。

二、Benson的核心交易指标

1. Overall LIQ(Overall Liquidity Status)

这是CoinKarma中的重要指标,通过描绘市场流动性状况来判断价格可能的反转点。当价格接近Overall LIQ确定的区间上下限时,行情很可能会出现反转。

2. CVD(Cumulative Trading Volume)

通过观察market order的强度来判断市场是震荡行情还是单边行情。当order book卖压重,CVD强度不高,market order力量不强时,判断市场处于震荡行情;反之可能迎来单边行情。

3. BTC ETF资金净流入量

观察BTC ETF的资金净流入量,判断外部资金流入情况,有助于预测是否可能出现单边行情。

三、Benson的交易策略

1. 仓位配置

• 约60%仓位交给量化策略进行币本位增值,以囤币持币为主
• 约40%仓位以稳定币为主,用于打游击,参与链上交易或合约首单交易

2. 交易标的选择

• 主要关注大盘币种,很少参与小市值币种
• 对于可能成为市场热点的标的,会持有至市场关注或牛市结束
• 对于市值较大的代币,通过技术分析或基本面分析判断价格走势

3. 日常交易流程

• 早晨查看市场流动性概况,判断是否需要出手
• 检查山寨币现有持仓是否符合预期,持有理由是否仍存在
• 根据机会的确定性决定操作是net long、net short还是对冲现货

4. 交易思维

• 关注非共识,用与众不同的视角构建交易结构
• 理解市场波动来源,跟随主力方向操作
• 认识到指标有效性会随时间变化,需要不断寻找新的确定性alpha

四、Benson的风险控制

1. 避免用买股票的方式买token,更侧重有想象空间但未完全落地的项目

2. 及时止盈:当项目达到预期或持有理由不存在时及时卖出

3. 控制杠杆:币圈振幅较大,高杠杆容易被主力收割

4. 关注项目需求是否是长期稳定的,而非随周期大幅波动

五、对市场周期的判断

Benson认为判断周期高点的特征包括:

1. 外界大量关注该领域
2. Coinbase APP在北美金融类APP中的排名
3. Wikipedia的Bitcoin页面浏览量
4. 外部资金大规模流入

目前Benson认为这轮周期可能还未到顶,比特币有机会创新高。但需要关注65K是否能突破,突破后日线级别才不会形成lower high。

六、持续学习与迭代

Benson强调要有正确的市场认知,理解波动来源和主力操作逻辑。他认为要持续保护有效的alpha,限制使用人数。同时,要随时关注指标有效性的变化,及时调整交易策略。

总的来说,Benson的交易策略核心在于通过独特视角构建非共识交易结构,利用数据驱动判断市场状况,并与主力利益方向一致来获取收益。这种方法需要持续学习和迭代,才能在瞬息万变的加密货币市场中保持优势。